Malgré la tourmente révolutionnaire, toutes deux réussirent rester en France au château de Bellevue près de Meudon, grâce à la générosité de leur neveu Louis XVI. Mais, ne pouvant plus pratiquer leur religion après les lois contre l’Eglise, c’est ensemble qu’elles décidèrent de s’exiler à Rome. Après deux mois d’un voyage pour le moins épique, elles atteignirent enfin leur but en avril 1791. Accueillies par le cardinal de Bernis, auprès de qui elles trouvèrent refuge, ce dernier, jusqu’à sa mort subviendra au besoin de Mme Adélaïde qui, le temps passant, était totalement ruinée. Le cardinal avait même testé en partie en sa faveur pour qu’elle continuât à être à l’abri le plus longtemps possible. Les deux soeurs vécurent une existence retirée que venaient troubler l'écho dramatique des évènements de la Terreur. Mais, devant l’avancée des troupes révolutionnaires, en décembre 1798, elles fuirent à Naples qu’elles quittèrent précipitamment, en décembre, lors de la création de la République parthénonienne. En mai 1799, elles arrivaient enfin à Trieste.On les installa dans la maison du consul d'Espagne.
Durant cette longue errance, la santé de Victoire avait décliné. Elle décéda le 7 juin.
Adélaïde, retenue à Trieste par la douleur et devenue la gardienne du tombeau de sa soeur, resta dans cette ville jusqu'à sa propre disparition.
Elle fut d’abord inhumée en la cathédrale de Saint-Juste de Trieste dans le caveau familial du sieur de Burlo lui évitant ainsi un enterrement dans un cimetière communal. En remerciement, Louis XVIII fit parvenir à Burlo un magnifique vase de Sèvres. Mais il était dit que son errance ne s'arrêterait pas là. Le 7 novembre 1814, lors d'une cérémonie solennelle, sa dépouille mortelle trouvait place, avec celle de Victoire, à bord d'une frégate rebaptisée la Fleur de lys qui arriva le 11 décembre à Toulon où elle attendit une tombe définitive.
Ne pouvant rejoindre la basilique Saint-Denis, le 20 décembre, et en très grande pompe, Adélaïde fut inhumée dans la chapelle Saint-Joseph de l'église cathédrale de Toulon. Elle y resta jusqu'au 7 janvier 1817, date à laquelle la caisse de plomb contenant ses restes prit le chemin de Saint-Denis en voiture où elle arriva le 20, la veille des cérémonies célébrant la mort de Louis XVI ré-inhumé depuis 1815 dans la nécropole royale. Le cercueil d'Adélaïde fut déposé dans la chapelle des princes où il repose toujours.